BASEL I’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Basel I standardı; yalnızca uluslar arası faaliyet gösteren bankalar için geliştirilmiş iken tüm ülkeler ve bankalar tarafından kabul edilmiş olmasına ve çok geniş bir uygulama alanı bulmuş olmasına rağmen kabul edildiği tarihten itibaren eleştirilmeye başlanmıştır.
Uygulanmasıyla birlikte bazı sorunlar baş göstermiştir. Bu sorunlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir;
* BASEL I'de, bankanın maruz kaldığı kredi riski, bankanın aktiflerinin ve bilânço dışı kalemlerinin farklı risk sınıflarına ayrılması ve her sınıfa karşılık gelen risk ağırlıkları olan %0, %20, % 50 ve %100 katsayılarıyla çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
* Sadece dört farklı risk ağırlığı kullanılması nedeniyle risk duyarlılığı düşük olan BASEL I, farklı faaliyet alanları olan bütün bankalara aynı şekilde uygulandığından "herkese tek beden elbise" şekilde eleştirel bir şekilde tanımlanmaktadır.
* BASEL I'de "OECD klüp kuralı" şeklinde tanımlanmış olan uygulamadan dolayı OECD'ye üye ülkelerin hükümetlerine yüzde sıfır, üye ülkelerin bankaların olan borçlara ise %20 risk ağırlığı verilmektedir. Buna karşın OECD üyesi olmayan ülkeler için %100 risk öngörülmüş olması; Bu düzenlemenin zayıf yanları olarak değerlendirilmiştir.
1980'li yıllarda en önemli bankacılık riski olarak görülen kredi riski, Basel I standartlarını temelini oluşturmuştur.
Ancak takip eden yıllarda;
* Finansal piyasalardaki faiz oranları,
* Döviz kurlarındaki dalgalanmalar,
Çok sayıda ABD finans kuruluşunun iflasını gündeme getirmiştir.
1996 yılından itibaren Amerika'da SYR (Sermaye Yeterliliği Rasyosu)' nin paydasına faiz oranı ve döviz kurlarına dayalı risklerin beraberce tanımlandığı piyasa riski içinde gerekli sermaye miktarı ilave edilmeye başlanmıştır.
Türkiye'de de yüksek döviz kurları ve faiz oranları dalgalanmalarına dayalı 2000 yılı krizi sonrası, BDDK bankacılık sermaye yeterliliği oranı hesaplanmasına piyasa riskinin de dahil edilmesini 2001 yılı sonundan itibaren zorunlu hale getirmiştir.
Sermaye Yeterliliği = Özkaynak / Kredi Riski + Piyasa Riski = %8
Basel I ile tanımlanan bankaların maruz kaldığı kredi riski ve piyasa riskini ölçmede kullanılan mevcut yöntemlerin;
* Bankacılık risklerini gerçekçi bir şekilde ölçmede yetersiz kalması,
* Finansal piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını yeterince dikkate alamaması,
* Bankaların portföy oluşturma davranışlarındaki farklılıkları gözetememesi gibi nedenlerle, söz konusu standardın yeniden ele alınarak kapsamının genişletilmesi ve daha hassas risk ölçüm ve yönetim metotlarına yer verebilecek şekilde yapılanmasına giderek bir zorunluluk halini almıştır.